PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - CAML is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. CAML is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 2.29% for FTCS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAML charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности CAML и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и FTCS

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%7.30%

Correlation

The correlation between CAML and FTCS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.55

The correlation between CAML and FTCS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAML и FTCS

Секторы
CAML
FTCS

Технологии

44.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.3%

Финансовые услуги

8.6%
20.4%

Промышленность

8.2%
19.6%

Здравоохранение

6.2%
19.1%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
14.3%

Энергетика

2.2%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
2.1%

Технологии

CAML
44.2%
FTCS
12.3%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
FTCS
7.7%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
FTCS
2.3%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
FTCS
20.4%

Промышленность

CAML
8.2%
FTCS
19.6%

Здравоохранение

CAML
6.2%
FTCS
19.1%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
FTCS

-

Недвижимость

CAML
2.4%
FTCS

-

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
FTCS
14.3%

Энергетика

CAML
2.2%
FTCS
2.2%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
FTCS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

CAML vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.23

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.42

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.30

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

0.73

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.50

+0.57

Просадки

Сравнение просадок CAML и FTCS

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-53.64%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-7.74%

-7.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-6.95%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.92%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.14%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и FTCS

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.64%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

6.99%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

9.82%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

13.13%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

15.54%

+2.22%

Сравнение комиссий CAML и FTCS

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и FTCS

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Часто задаваемые вопросы

CAML and FTCS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (3.65%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs FTCS's -53.64%.

On 1-year performance, CAML leads with 15.24% vs 2.29% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAML has performed better with a 15.24% return vs 2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for CAML.

CAML is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Congress and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.53% for FTCS.

CAML currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор