Сравнение CAML с CCOR

С начала года, CAML показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAML берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CAML и CCOR составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и CCOR.

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.