PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с BBLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 29.32% for BBLU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAML charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности CAML и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 10.22%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLU

1 день
-0.83%
1 месяц
5.85%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.32%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и BBLU

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		10.22%18.40%27.47%8.03%

Correlation

The correlation between CAML and BBLU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between CAML and BBLU has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и BBLU

Секторы
CAML
BBLU

Технологии

44.2%
29.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
14.6%

Финансовые услуги

8.6%
15.9%

Промышленность

8.2%
2.1%

Здравоохранение

6.2%
12.5%

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
9.6%

Энергетика

2.2%
6.1%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

CAML
44.2%
BBLU
29.3%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
BBLU
9.8%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
BBLU
14.6%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
BBLU
15.9%

Промышленность

CAML
8.2%
BBLU
2.1%

Здравоохранение

CAML
6.2%
BBLU
12.5%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
BBLU

-

Недвижимость

CAML
2.4%
BBLU

-

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
BBLU
9.6%

Энергетика

CAML
2.2%
BBLU
6.1%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
BBLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

CAML vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.63

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.72

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.08

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

16.28

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа BBLU равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLBBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.63

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.81

-0.74

Просадки

Сравнение просадок CAML и BBLU

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-17.20%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-7.22%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.83%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-1.98%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.81%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и BBLU

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.82%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

7.88%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

11.20%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

14.53%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

14.53%

+3.23%

Сравнение комиссий CAML и BBLU

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и BBLU

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM2025202420232022
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.14%1.25%1.39%1.68%32.08%
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAML and BBLU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (3.65%) compared to BBLU (2.82%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs BBLU's -17.20%.

On 1-year performance, BBLU leads with 29.32% vs 15.24% for CAML. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBLU has performed better with a 29.32% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

BBLU has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.15% for BBLU.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор