Сравнение CALX с NSIT
CALX (Calix, Inc.) and NSIT (Insight Enterprises, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CALX in Software - Application, NSIT in Information Technology Services. Over the past 10 years, CALX returned 18.95%/yr vs 15.39%/yr for NSIT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и NSIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у NSIT с доходностью 41.89%. За последние 10 лет акции CALX превзошли акции NSIT по среднегодовой доходности: 18.95% против 15.39% соответственно.
CALX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- -8.99%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 18.95%
NSIT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 64.02%
- С начала года
- 41.89%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 15.39%
Сравнение доходности по годам CALX и NSIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.26% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 41.89% | -46.44% | -14.16% | 76.71% | -5.94% | 40.10% | 8.25% | 72.49% | 6.42% | -5.32% |
Correlation
The correlation between CALX and NSIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.53B
NSIT:
$3.57B
CALX:
$0.51
NSIT:
$5.73
CALX:
75.30
NSIT:
20.18
CALX:
2.41
NSIT:
0.44
CALX:
3.42
NSIT:
2.23
CALX:
$1.06B
NSIT:
$8.27B
CALX:
$604.90M
NSIT:
$1.82B
CALX:
$60.25M
NSIT:
$428.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. NSIT — Ранг доходности на риск
CALX
NSIT
Сравнение CALX c NSIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Insight Enterprises, Inc. (NSIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALX | NSIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.21 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.34 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALX | NSIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.26 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CALX и NSIT
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что меньше максимальной просадки NSIT в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и NSIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | NSIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -95.19% | +14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -56.07% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.91% | -71.39% | +23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -71.39% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -71.39% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.86% | -48.68% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -37.18% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 34.91% | -14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и NSIT
Текущая волатильность для Calix, Inc. (CALX) составляет 10.36%, в то время как у Insight Enterprises, Inc. (NSIT) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что CALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | NSIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 21.11% | -10.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 36.76% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 46.28% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 32.23% | +17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 35.52% | +15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и NSIT
Ни CALX, ни NSIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и NSIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Insight Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и NSIT
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
NSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
NSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and NSIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIT has higher volatility (21.11%) compared to CALX (10.36%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs NSIT's -95.19%.
NSIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и NSIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор