Сравнение CALX с BMI
CALX (Calix, Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. CALX operates in Software - Application (Technology), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, CALX returned 18.95%/yr vs 14.36%/yr for BMI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALX показывает доходность -27.26%, что значительно ниже, чем у BMI с доходностью -25.14%. За последние 10 лет акции CALX превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 18.95% против 14.36% соответственно.
CALX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -11.37%
- С начала года
- -27.26%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- -18.57%
- 3 года*
- -8.99%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 18.95%
BMI
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -26.77%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- -2.87%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам CALX и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.26% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
BMI Badger Meter, Inc. | -25.14% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between CALX and BMI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.38 |
The correlation between CALX and BMI shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALX:
$2.53B
BMI:
$3.81B
CALX:
$0.51
BMI:
$4.42
CALX:
75.30
BMI:
29.34
CALX:
0.74
BMI:
1.23
CALX:
2.41
BMI:
4.27
CALX:
3.42
BMI:
3.93
CALX:
$1.06B
BMI:
$896.73M
CALX:
$604.90M
BMI:
$370.96M
CALX:
$60.25M
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. BMI — Ранг доходности на риск
CALX
BMI
Сравнение CALX c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALX | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.77 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.90 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.49 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALX | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.10 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.44 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CALX и BMI
Максимальная просадка CALX за все время составила -80.95%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALX и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | -68.22% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -54.14% | +10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.91% | -55.06% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | -55.06% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | -55.06% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.86% | -48.39% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | -19.01% | -29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 33.72% | -13.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и BMI
Calix, Inc. (CALX) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 10.36% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 10.03% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 38.58% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | 44.01% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | 33.85% | +15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.42% | 33.68% | +17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и BMI
CALX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.23% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
CALX Calix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALX и BMI
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
CALX and BMI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALX has higher volatility (10.36%) compared to BMI (10.03%). In terms of maximum drawdown, CALX dropped -80.95% vs BMI's -68.22%.
CALX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALX и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор