Сравнение CALX с AZPN
CALX (Calix, Inc.) and AZPN (Aspen Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALX и AZPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CALX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -27.56%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -18.89%
- 3 года*
- -8.04%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- 18.66%
AZPN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALX и AZPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALX Calix, Inc. | -27.56% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
AZPN Aspen Technology, Inc. | 0.00% | 5.89% | 13.39% | 7.18% | 34.95% | 16.85% | 7.71% | 47.15% | 24.14% | 21.07% |
Correlation
The correlation between CALX and AZPN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2010 г. | 0.33 |
The correlation between CALX and AZPN shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALX:
$1.06B
AZPN:
$1.14B
CALX:
$604.90M
AZPN:
$626.06M
CALX:
$60.25M
AZPN:
$332.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALX vs. AZPN — Ранг доходности на риск
CALX
AZPN
Сравнение CALX c AZPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calix, Inc. (CALX) и Aspen Technology, Inc. (AZPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALX | AZPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALX | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CALX и AZPN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALX | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CALX и AZPN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALX | AZPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.98% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.25% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.41% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALX и AZPN
Ни CALX, ни AZPN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALX и AZPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Calix, Inc. и Aspen Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CALX and AZPN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CALX и AZPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор