Сравнение CALM с WLFC
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и WLFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 37.38%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям WLFC по среднегодовой доходности: 9.13% против 22.76% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам CALM и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between CALM and WLFC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
WLFC:
$1.35B
CALM:
$14.48
WLFC:
$17.02
CALM:
5.27
WLFC:
10.91
CALM:
0.00
WLFC:
0.00
CALM:
1.06
WLFC:
1.74
CALM:
1.34
WLFC:
1.94
CALM:
$3.46B
WLFC:
$757.62M
CALM:
$1.17B
WLFC:
$405.87M
CALM:
$1.05B
WLFC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. WLFC — Ранг доходности на риск
CALM
WLFC
Сравнение CALM c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.14 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.90 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.84 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.62 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и WLFC
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и WLFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -88.12% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -31.84% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -49.88% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -49.88% | +12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -79.76% | +40.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -22.15% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -42.36% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 15.64% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и WLFC
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Willis Lease Finance Corporation (WLFC) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 15.04% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 36.70% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 46.65% | -13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 42.75% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 50.94% | -19.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и WLFC
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности WLFC в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и WLFC
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and WLFC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (15.04%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs WLFC's -88.12%.
WLFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и WLFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор