Сравнение WLFC с AL
WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and AL (Air Lease Corporation) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, WLFC returned 21.62%/yr vs 10.30%/yr for AL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLFC и AL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLFC показывает доходность 27.31%, что значительно выше, чем у AL с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции WLFC превзошли акции AL по среднегодовой доходности: 21.62% против 10.30% соответственно.
WLFC
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 27.31%
- 6 месяцев
- 36.58%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 64.24%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 21.62%
AL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение доходности по годам WLFC и AL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 27.31% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
AL Air Lease Corporation | 1.54% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
Correlation
The correlation between WLFC and AL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
WLFC:
$17.02
AL:
$9.82
WLFC:
10.11
AL:
6.62
WLFC:
0.00
AL:
0.16
WLFC:
1.61
AL:
1.82
WLFC:
$757.62M
AL:
$3.02B
WLFC:
$405.87M
AL:
$928.37M
WLFC:
$416.98M
AL:
$2.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLFC vs. AL — Ранг доходности на риск
WLFC
AL
Сравнение WLFC c AL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Air Lease Corporation (AL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLFC | AL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.45 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.77 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 8.48 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLFC | AL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.29 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.28 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок WLFC и AL
Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки AL в -78.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и AL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLFC | AL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -78.22% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -9.04% | -22.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -24.57% | -25.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -38.45% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.76% | -78.22% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | 0.00% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.37% | -16.64% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 1.87% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLFC и AL
Willis Lease Finance Corporation (WLFC) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с Air Lease Corporation (AL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WLFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLFC | AL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.88% | 0.00% | +22.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.75% | 1.24% | +35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 12.39% | +34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 32.24% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 44.25% | +6.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLFC и AL
Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AL в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.84% | 0.85% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLFC и AL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Air Lease Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WLFC и AL
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 114.82M при выручке в 739.22M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
WLFC and AL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLFC has higher volatility (22.88%) compared to AL (0.00%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs AL's -78.22%.
AL currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLFC и AL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор