Сравнение CALM с UI
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 31.52%/yr for UI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 9.13% против 31.52% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
UI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -31.90%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 51.97%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам CALM и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
UI Ubiquiti Inc. | 3.76% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between CALM and UI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.11 |
The correlation between CALM and UI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
UI:
$34.69B
CALM:
$14.48
UI:
$15.56
CALM:
5.27
UI:
36.82
CALM:
0.00
UI:
2.39
CALM:
1.06
UI:
11.20
CALM:
1.34
UI:
28.86
CALM:
$3.46B
UI:
$3.10B
CALM:
$1.17B
UI:
$1.42B
CALM:
$1.05B
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. UI — Ранг доходности на риск
CALM
UI
Сравнение CALM c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.86 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.13 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.66 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и UI
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, примерно равная максимальной просадке UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -77.49% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -47.62% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -47.62% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -69.44% | +32.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -72.21% | +33.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -47.12% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -26.53% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 19.31% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и UI
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 18.36% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 39.92% | -19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 62.06% | -28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 48.63% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 47.98% | -16.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и UI
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности UI в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и UI
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and UI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (18.36%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор