PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALM с HACBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CALM с HACBY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs -3.82%/yr for HACBY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CALM и HACBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у HACBY с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции CALM превзошли акции HACBY по среднегодовой доходности: 9.13% против -3.82% соответственно.

CALM

1 день
0.91%
1 месяц
0.33%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-9.32%
1 год
-18.13%
3 года*
21.90%
5 лет*
21.90%
10 лет*
9.13%

HACBY

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
23.35%
6 месяцев
23.35%
1 год
62.77%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-3.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALM и HACBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		-2.78%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%

Correlation

The correlation between CALM and HACBY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.02

The correlation between CALM and HACBY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALM:

$3.62B

HACBY:

$6.19B

EPS

CALM:

$14.48

HACBY:

$283.66

Коэффициент P/E

CALM:

5.27

HACBY:

0.10

Коэффициент PEG

CALM:

0.00

HACBY:

0.00

Коэффициент P/S

CALM:

1.06

HACBY:

0.02

Коэффициент P/B

CALM:

1.34

HACBY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

CALM:

$3.46B

HACBY:

$299.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALM:

$1.17B

HACBY:

$244.80B

EBITDA (12 мес.)

CALM:

$1.05B

HACBY:

$80.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cal-Maine Foods, Inc.

Hachijuni Bank Ltd ADR

Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с POSTCALM с ADMCALM с MO
Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с LFVNHACBY с ELMDHACBY с FNMASHACBY с AGXHACBY с ASCCYHACBY с SFMHACBY с EAT

Доходность на риск

CALM vs. HACBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALM c HACBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALMHACBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.97

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.94

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.65

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.11

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

9.76

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALM vs. HACBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALM на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа HACBY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALM и HACBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALMHACBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.97

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.07

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.13

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CALM и HACBY

Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки HACBY в -85.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и HACBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALMHACBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.08%

-85.63%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.00%

-20.26%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.00%

-85.52%

+48.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-85.52%

+48.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.12%

-85.63%

+46.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.72%

-61.26%

+28.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.31%

-41.01%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

6.45%

+17.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CALM и HACBY

Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CALM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALMHACBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

0.67%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

19.06%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

65.09%

-31.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

64.39%

-31.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

52.71%

-21.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALM и HACBY

Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности HACBY в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		6.29%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALM и HACBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Hachijuni Bank Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
666.95M
97.90B
(CALM) Общая выручка
(HACBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALM и HACBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cal-Maine Foods, Inc. и Hachijuni Bank Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.9%
85.0%
Активы портфеля
CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.

HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

CALM and HACBY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALM has higher volatility (7.03%) compared to HACBY (0.67%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs HACBY's -85.63%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALM и HACBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор