PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACBY с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HACBY с EAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HACBY returned -4.50%/yr vs 16.11%/yr for EAT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HACBY и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACBY показывает доходность 23.35%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: -4.50% против 16.11% соответственно.

HACBY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
23.35%
С начала года
23.35%
1 год
85.95%
3 года*
-12.69%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
-4.50%

EAT

1 день
3.82%
1 месяц
20.79%
6 месяцев
11.25%
С начала года
29.23%
1 год
11.61%
3 года*
70.59%
5 лет*
26.37%
10 лет*
16.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACBY и EAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		23.35%91.80%-77.26%32.97%24.57%-3.28%-22.69%7.06%-29.46%-0.06%
EAT
Brinker International, Inc.		29.23%8.49%206.37%35.32%-12.79%-35.32%36.16%-0.92%17.27%-18.44%

Correlation

The correlation between HACBY and EAT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

The correlation between HACBY and EAT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HACBY:

$5.47B

EAT:

$7.95B

EPS

HACBY:

¥284.46

EAT:

$10.20

Коэффициент P/E

HACBY:

15.54

EAT:

18.18

Коэффициент PEG

HACBY:

0.50

EAT:

0.41

Коэффициент P/S

HACBY:

3.36

EAT:

1.47

Коэффициент P/B

HACBY:

0.87

EAT:

20.33

Общая выручка (12 мес.)

HACBY:

¥299.73B

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

HACBY:

¥244.80B

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

HACBY:

¥80.85B

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hachijuni Bank Ltd ADR

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с HACBY:
HACBY с FNMASHACBY с ELMDHACBY с LFVNHACBY с ASCCYHACBY с ZIVOHACBY с SFMHACBY с AGX
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с CMGEAT с SPYEAT с SFMEAT с PLTR

Доходность на риск

HACBY vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACBY
Ранг доходности на риск HACBY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACBY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACBY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACBY: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACBY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACBY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACBY c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACBYEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.25

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.71

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.41

1.08

+1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

0.30

+5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

0.74

+16.74

HACBY vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACBY на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа EAT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACBY и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACBY и EAT

Максимальная просадка HACBY за все время составила -85.63%, примерно равная максимальной просадке EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACBYEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.63%

-88.40%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-38.34%

+22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.52%

-45.92%

-39.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-63.24%

-22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.63%

-84.94%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-2.01%

-59.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.20%

-24.30%

-16.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

15.70%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HACBY и EAT

Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 0.00%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACBYEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.59%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

36.11%

-17.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

47.53%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.29%

49.00%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.53%

55.23%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACBY и EAT

Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
HACBY
Hachijuni Bank Ltd ADR		0.94%2.95%7.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%2.44%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HACBY и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
97.90B
1.47B
(HACBY) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HACBY значения в JPY, EAT значения в USD

Сравнение рентабельности HACBY и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hachijuni Bank Ltd ADR и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
85.0%
74.6%
Активы портфеля
HACBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

HACBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

HACBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

HACBY and EAT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAT has higher volatility (10.59%) compared to HACBY (0.00%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -85.63% vs EAT's -88.40%.

HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACBY и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор