Сравнение CALM с EAT
CALM (Cal-Maine Foods, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. CALM operates in Farm Products (Consumer Defensive), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CALM returned 9.13%/yr vs 13.68%/yr for EAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CALM и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALM показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции CALM уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.68% соответственно.
CALM
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -18.13%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 9.13%
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам CALM и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | -2.78% | -15.61% | 87.00% | 14.48% | 51.87% | -1.38% | -12.19% | 2.09% | -3.90% | 0.62% |
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between CALM and EAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1996 г. | 0.16 |
The correlation between CALM and EAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CALM:
$3.62B
EAT:
$6.50B
CALM:
$14.48
EAT:
$10.14
CALM:
5.27
EAT:
14.41
CALM:
0.00
EAT:
0.33
CALM:
1.06
EAT:
1.16
CALM:
1.34
EAT:
16.02
CALM:
$3.46B
EAT:
$5.73B
CALM:
$1.17B
EAT:
$3.45B
CALM:
$1.05B
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALM vs. EAT — Ранг доходности на риск
CALM
EAT
Сравнение CALM c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALM | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.34 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.69 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALM | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CALM и EAT
Максимальная просадка CALM за все время составила -74.08%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALM и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALM | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.08% | -88.40% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -44.41% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.00% | -45.92% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.00% | -65.54% | +28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.12% | -84.94% | +45.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.72% | -22.73% | -9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.31% | -24.34% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.64% | 21.68% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALM и EAT
Текущая волатильность для Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) составляет 7.03%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что CALM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALM | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 16.59% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.18% | 35.50% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.13% | 46.55% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 48.95% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 55.09% | -23.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALM и EAT
Дивидендная доходность CALM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 6.29% | 10.90% | 2.82% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALM и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cal-Maine Foods, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALM и EAT
CALM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 119.28M при выручке в 666.95M, что соответствует валовой рентабельности в 17.9%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
CALM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.98M при выручке в 666.95M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CALM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.46M при выручке в 666.95M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
CALM and EAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (16.59%) compared to CALM (7.03%). In terms of maximum drawdown, CALM dropped -74.08% vs EAT's -88.40%.
EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALM и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор