PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с VTWO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while VTWO tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.49%/yr vs 6.45%/yr for VTWO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности CALF и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 20.53%.

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—

VTWO

1 день
-0.94%
1 месяц
3.85%
С начала года
20.53%
6 месяцев
17.73%
1 год
41.24%
3 года*
19.49%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.53%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%9.76%

Correlation

The correlation between CALF and VTWO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between CALF and VTWO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и VTWO

Секторы
CALF
VTWO

Технологии

32.4%
19.1%

Потребительский циклический сектор

28.5%
7.9%

Здравоохранение

9.7%
16.3%

Энергетика

8.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.5%

Промышленность

5.4%
17.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
4.7%

Недвижимость

1.5%
5.9%

Финансовые услуги

0.2%
15.5%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

CALF
32.4%
VTWO
19.1%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
VTWO
7.9%

Здравоохранение

CALF
9.7%
VTWO
16.3%

Энергетика

CALF
8.9%
VTWO
5.3%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
VTWO
2.5%

Промышленность

CALF
5.4%
VTWO
17.9%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
VTWO
2.2%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
VTWO
4.7%

Недвижимость

CALF
1.5%
VTWO
5.9%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
VTWO
15.5%

Коммунальные услуги

CALF

-

VTWO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

CALF vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.11

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.89

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.77

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

13.36

-1.69

CALF vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и VTWO

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-41.19%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-10.99%

+4.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-27.57%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-31.88%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-0.94%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-8.36%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

3.10%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и VTWO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.57%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.28%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

19.68%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

22.56%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

23.11%

+2.86%

Сравнение комиссий CALF и VTWO

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и VTWO

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

CALF and VTWO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (6.57%) compared to CALF (5.39%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs VTWO's -41.19%.

On 5-year performance, VTWO leads with 6.45% vs 3.49% for CALF. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWO has performed better with a 6.45% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.10% for VTWO.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Pacer and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.06% for VTWO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор