Сравнение CALF с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
CALF и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CALF и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 8.28% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
CALF
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и VPC
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
CALF vs. VPC — Ранг доходности на риск
CALF
VPC
Сравнение CALF c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -1.00 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -1.30 | +2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.74 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -1.75 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -1.00 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CALF и VPC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и VPC
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и VPC
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -53.45% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -22.76% | +6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -24.86% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -21.75% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -7.41% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 9.59% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и VPC
Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.25%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.51% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 10.48% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 16.60% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 13.39% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 20.68% | +5.50% |