PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CALF с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SQLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. CALF is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.53%/yr vs 8.92%/yr for SQLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 24.77%.

CALF

1 день
1.55%
1 месяц
6.45%
6 месяцев
16.08%
С начала года
20.04%
1 год
33.20%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—

SQLV

1 день
1.46%
1 месяц
7.20%
6 месяцев
18.46%
С начала года
24.77%
1 год
34.38%
3 года*
13.70%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		20.04%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%4.35%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		24.77%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.84%

Correlation

The correlation between CALF and SQLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.75

The correlation between CALF and SQLV shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и SQLV

Секторы
CALF
SQLV

Технологии

32.4%
16.7%

Потребительский циклический сектор

28.5%
13.0%

Здравоохранение

9.7%
18.7%

Энергетика

8.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
5.0%

Промышленность

5.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.3%

Сырьевые материалы

1.6%
3.1%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Финансовые услуги

0.2%
19.5%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

CALF
32.4%
SQLV
16.7%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.5%
SQLV
13.0%

Здравоохранение

CALF
9.7%
SQLV
18.7%

Энергетика

CALF
8.9%
SQLV
3.9%

Коммуникационные услуги

CALF
8.3%
SQLV
5.0%

Промышленность

CALF
5.4%
SQLV
11.2%

Потребительский защитный сектор

CALF
3.6%
SQLV
7.3%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
SQLV
3.1%

Недвижимость

CALF
1.5%
SQLV
0.9%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SQLV
19.5%

Коммунальные услуги

CALF

-

SQLV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVMSQLV с FLQS

Доходность на риск

CALF vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CALFSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.90

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.42

3.91

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

11.86

+3.08

CALF vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CALF и SQLV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-48.34%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.84%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-26.86%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-26.86%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-8.84%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.91%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SQLV

Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.28%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.77%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.42%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

20.94%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.91%

23.27%

+2.64%

Сравнение комиссий CALF и SQLV

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SQLV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности SQLV в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF		1.14%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.94%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

CALF and SQLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.83%) compared to SQLV (4.28%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, SQLV leads with 8.92% vs 6.53% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 8.92% return vs 6.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

CALF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.94% for SQLV.

They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for SQLV.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор