PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с SQLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while SQLV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Franklin Templeton. CALF is passively managed, while SQLV is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 6.01%/yr for SQLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности CALF и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CALF показывает доходность 13.34%, а SQLV немного ниже – 12.76%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%3.38%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Correlation

The correlation between CALF and SQLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.75

The correlation between CALF and SQLV shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и SQLV

Секторы
CALF
SQLV

Технологии

29.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

28.3%
14.2%

Энергетика

10.3%
4.4%

Здравоохранение

9.4%
18.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
5.3%

Промышленность

5.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.7%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Сырьевые материалы

1.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
18.7%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Технологии

CALF
29.7%
SQLV
15.4%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
SQLV
14.2%

Энергетика

CALF
10.3%
SQLV
4.4%

Здравоохранение

CALF
9.4%
SQLV
18.0%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
SQLV
5.3%

Промышленность

CALF
5.9%
SQLV
10.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
SQLV
8.7%

Недвижимость

CALF
1.6%
SQLV
0.6%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
SQLV
4.2%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
SQLV
18.7%

Коммунальные услуги

CALF

-

SQLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE

Доходность на риск

CALF vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.48

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.18

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.94

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

8.77

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SQLV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.48

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CALF и SQLV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-48.34%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.84%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-26.86%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-26.86%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.66%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-8.95%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.96%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SQLV

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.30%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

11.36%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

17.70%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

20.99%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

23.36%

+2.66%

Сравнение комиссий CALF и SQLV

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SQLV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SQLV в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

CALF and SQLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs SQLV's -48.34%.

On 5-year performance, SQLV leads with 6.01% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SQLV has performed better with a 6.01% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.01% for SQLV.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while SQLV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Pacer and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for SQLV.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор