PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CALF с SQLV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).

CALF и SQLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CALF и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CALF и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%3.38%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		2.33%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 2.33%.

CALF

1 день
1.93%
1 месяц
-2.56%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
21.42%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

SQLV

1 день
1.41%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.74%
1 год
17.85%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с VOOSQLV с QQQSQLV с XMESQLV с XSVMSQLV с SPYI.DESQLV с ROSC

Сравнение комиссий CALF и SQLV

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Доходность на риск

CALF vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFSQLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.81

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

4.69

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SQLV равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.81

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.02

Корреляция

Корреляция между CALF и SQLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и SQLV

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности SQLV в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.43%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.11%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Просадки

Сравнение просадок CALF и SQLV

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, примерно равная максимальной просадке SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и SQLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CALFSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-48.34%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-12.92%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-26.86%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-5.16%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-9.10%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.79%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и SQLV

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.25%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CALFSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.25%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

12.40%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

22.07%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.68%

21.04%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

23.50%

+2.68%