PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с QQQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с QQQS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index while QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CALF returned 11.70%/yr vs 16.95%/yr for QQQS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for QQQS.

Доходность

Сравнение доходности CALF и QQQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у QQQS с доходностью 29.69%.

CALF

1 день
0.93%
1 месяц
4.66%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.67%
1 год
32.12%
3 года*
11.70%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и QQQS

2026 (YTD)2025202420232022
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		14.39%2.33%-7.41%35.43%2.33%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%

Correlation

The correlation between CALF and QQQS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between CALF and QQQS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и QQQS

Секторы
CALF
QQQS

Технологии

29.7%
42.1%

Потребительский циклический сектор

28.3%
5.2%

Энергетика

10.3%
2.2%

Здравоохранение

9.4%
41.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.4%

Промышленность

5.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.4%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CALF
29.7%
QQQS
42.1%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
QQQS
5.2%

Энергетика

CALF
10.3%
QQQS
2.2%

Здравоохранение

CALF
9.4%
QQQS
41.0%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
QQQS
2.4%

Промышленность

CALF
5.9%
QQQS
4.8%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
QQQS
1.4%

Недвижимость

CALF
1.6%
QQQS

-

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
QQQS
1.0%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
QQQS
0.0%

Коммунальные услуги

CALF

-

QQQS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD

Доходность на риск

CALF vs. QQQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c QQQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFQQQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.07

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.85

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

6.05

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

20.20

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. QQQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа QQQS равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и QQQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFQQQSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.07

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CALF и QQQS

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки QQQS в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и QQQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFQQQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-38.06%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-13.63%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-34.32%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.69%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-13.25%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.07%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и QQQS

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) составляет 4.88%, в то время как у Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что CALF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFQQQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.46%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

18.55%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

26.84%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

28.34%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

28.34%

-2.33%

Сравнение комиссий CALF и QQQS

CALF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQS в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и QQQS

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности QQQS в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.35%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and QQQS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to CALF (4.88%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs QQQS's -38.06%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 11.70% for CALF. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 11.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.35% for CALF.

CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.20% for QQQS.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и QQQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор