Сравнение CALF с PTLC
CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 3.49%/yr vs 9.97%/yr for PTLC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.
Доходность
Сравнение доходности CALF и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 2.97%.
CALF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 9.95%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
PTLC
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам CALF и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 10.96% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 2.97% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 27.90% | -1.15% | 17.58% | 1.49% | 10.80% |
Correlation
The correlation between CALF and PTLC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.55 |
The correlation between CALF and PTLC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALF vs. PTLC — Ранг доходности на риск
CALF
PTLC
Сравнение CALF c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALF | PTLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.00 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 7.66 | +4.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALF и PTLC
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALF | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -26.63% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -8.77% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -15.17% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -15.17% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -3.15% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -5.63% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.28% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и PTLC
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALF | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.91% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.19% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 11.98% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 11.87% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 13.19% | +12.78% |
Сравнение комиссий CALF и PTLC
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и PTLC
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PTLC в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.24% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.03% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CALF and PTLC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (5.39%) compared to PTLC (4.91%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs PTLC's -26.63%.
On 5-year performance, PTLC leads with 9.97% vs 3.49% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 9.97% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.
CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.03% for PTLC.
CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for PTLC.
CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALF и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор