PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с PTLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 10.72%/yr for PTLC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности CALF и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.53%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%10.21%

Correlation

The correlation between CALF and PTLC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.55

The correlation between CALF and PTLC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CALF и PTLC

Секторы
CALF
PTLC

Технологии

29.7%
35.6%

Потребительский циклический сектор

28.3%
10.1%

Энергетика

10.3%
3.5%

Здравоохранение

9.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
11.2%

Промышленность

5.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

CALF
29.7%
PTLC
35.6%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
PTLC
10.1%

Энергетика

CALF
10.3%
PTLC
3.5%

Здравоохранение

CALF
9.4%
PTLC
8.5%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
PTLC
11.2%

Промышленность

CALF
5.9%
PTLC
8.3%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
PTLC
4.9%

Недвижимость

CALF
1.6%
PTLC
1.9%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
PTLC
1.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
PTLC
11.8%

Коммунальные услуги

CALF

-

PTLC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

CALF vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.91

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.55

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.45

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

9.71

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CALF и PTLC

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-26.63%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-8.77%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-15.17%

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-15.17%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.74%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.64%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.21%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и PTLC

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.88%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

8.15%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

11.27%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

11.73%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

13.17%

+12.85%

Сравнение комиссий CALF и PTLC

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и PTLC

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PTLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

CALF and PTLC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to PTLC (2.88%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs PTLC's -26.63%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.72% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.72% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.01% for PTLC.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.60% for PTLC.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор