Сравнение CALF с PSFF
CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. CALF is passively managed, while PSFF is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 6.56%/yr vs 9.49%/yr for PSFF. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CALF charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for PSFF.
Доходность
Сравнение доходности CALF и PSFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью 7.77%.
CALF
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 7.53%
- 6 месяцев
- 20.69%
- С начала года
- 25.64%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.66%
PSFF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.51M | $26.90M | $25.92M | |
| $1.67M | $1.85M | $1.94M |
Сравнение доходности по годам CALF и PSFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 25.64% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 0.74% |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 7.77% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 11.81% | 0.39% |
Correlation
The correlation between CALF and PSFF is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between CALF and PSFF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALF vs. PSFF — Ранг доходности на риск
CALF
PSFF
Сравнение CALF c PSFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALF | PSFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 3.56 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | 17.48 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALF и PSFF
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и PSFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALF | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -10.78% | -36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -3.67% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -10.78% | -23.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -10.78% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.08% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -1.56% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 0.75% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и PSFF
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALF | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 1.76% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 4.85% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 5.96% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 9.25% | +13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 9.02% | +16.87% |
Сравнение комиссий CALF и PSFF
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и PSFF
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.09% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALF and PSFF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (5.54%) compared to PSFF (1.76%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs PSFF's -10.78%.
On 5-year performance, PSFF leads with 9.49% vs 6.56% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PSFF has performed better with a 9.49% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.
CALF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.00% for PSFF.
CALF is categorized as Small Cap Value Equities, while PSFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.75% for PSFF.
CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALF и PSFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор