Сравнение CALF с PSFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).
CALF и PSFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CALF - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CALF и PSFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALF и PSFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.28% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | -0.41% |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | -0.88% | 10.38% | 13.18% | 18.39% | -4.11% | 11.81% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью -0.88%.
CALF
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
PSFF
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CALF и PSFF
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.
Доходность на риск
CALF vs. PSFF — Ранг доходности на риск
CALF
PSFF
Сравнение CALF c PSFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALF | PSFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.84 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.96 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 10.50 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALF | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.93 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между CALF и PSFF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и PSFF
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.43% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALF и PSFF
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и PSFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALF | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -10.78% | -36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -6.58% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -10.78% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -2.00% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -1.65% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.23% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и PSFF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALF | PSFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.86% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 4.31% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 9.70% | +12.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 9.22% | +14.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 9.19% | +16.99% |