PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALF с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALF с PSFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) and PSFF (Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF) are both exchange-traded funds - CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while PSFF is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer. CALF is passively managed, while PSFF is actively managed. Over the past 5 years, CALF returned 4.12%/yr vs 9.43%/yr for PSFF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALF charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for PSFF.

Доходность

Сравнение доходности CALF и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALF показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью 5.72%.

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

PSFF

1 день
-0.18%
1 месяц
1.85%
С начала года
5.72%
6 месяцев
6.41%
1 год
14.89%
3 года*
13.03%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALF и PSFF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%-0.41%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		5.72%10.38%13.18%18.39%-4.11%11.81%0.37%

Correlation

The correlation between CALF and PSFF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.62

The correlation between CALF and PSFF shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CALF и PSFF

Секторы
CALF
PSFF

Технологии

29.7%
36.2%

Потребительский циклический сектор

28.3%
10.1%

Энергетика

10.3%
3.5%

Здравоохранение

9.4%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.9%

Промышленность

5.9%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.9%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

CALF
29.7%
PSFF
36.2%

Потребительский циклический сектор

CALF
28.3%
PSFF
10.1%

Энергетика

CALF
10.3%
PSFF
3.5%

Здравоохранение

CALF
9.4%
PSFF
8.4%

Коммуникационные услуги

CALF
8.8%
PSFF
10.9%

Промышленность

CALF
5.9%
PSFF
8.1%

Потребительский защитный сектор

CALF
4.3%
PSFF
4.9%

Недвижимость

CALF
1.6%
PSFF
1.9%

Сырьевые материалы

CALF
1.6%
PSFF
1.8%

Финансовые услуги

CALF
0.2%
PSFF
11.9%

Коммунальные услуги

CALF

-

PSFF
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с XSMOCALF с RWJCALF с SCHACALF с DIVB
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с AOMPSFF с PTLCPSFF с VFIAXPSFF с BUFB

Доходность на риск

CALF vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALF c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALFPSFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.49

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.82

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

4.08

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

20.44

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALF vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALF и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALFPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.03

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.74

Просадки

Сравнение просадок CALF и PSFF

Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и PSFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALFPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.58%

-10.78%

-36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-3.67%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.22%

-10.78%

-23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-10.78%

-23.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-0.18%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-1.60%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.73%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CALF и PSFF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что CALF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALFPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

1.02%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

4.54%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

6.08%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

9.22%

+14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

9.10%

+16.92%

Сравнение комиссий CALF и PSFF

CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSFF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALF и PSFF

Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как PSFF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALF and PSFF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to PSFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs PSFF's -10.78%.

On 5-year performance, PSFF leads with 9.43% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSFF has performed better with a 9.43% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PSFF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for PSFF.

CALF is categorized as Small Cap Blend Equities, while PSFF is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.59% for CALF and 0.75% for PSFF.

PSFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALF и PSFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор