Сравнение CALF с FDSCX
CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows ETF) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both funds - CALF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index, while FDSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, CALF returned 6.53%/yr vs 11.78%/yr for FDSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CALF charges 0.59%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.
Доходность
Сравнение доходности CALF и FDSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALF показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью 21.05%.
CALF
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
FDSCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 21.05%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам CALF и FDSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 20.04% | 2.33% | -7.41% | 35.43% | -15.20% | 40.68% | 16.55% | 18.18% | -10.06% | 5.78% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 21.05% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 8.92% |
Correlation
The correlation between CALF and FDSCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between CALF and FDSCX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALF vs. FDSCX — Ранг доходности на риск
CALF
FDSCX
Сравнение CALF c FDSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALF | FDSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 3.77 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 14.34 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALF и FDSCX
Максимальная просадка CALF за все время составила -47.58%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALF и FDSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALF | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.58% | -65.47% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -10.04% | +3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -27.42% | -6.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.22% | -30.56% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.88% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -11.19% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.63% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALF и FDSCX
Pacer US Small Cap Cash Cows ETF (CALF) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеют волатильность 4.83% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALF | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.61% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 14.24% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 18.53% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 21.69% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 21.86% | +4.05% |
Сравнение комиссий CALF и FDSCX
CALF берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALF и FDSCX
Дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FDSCX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ETF | 1.14% | 1.43% | 1.07% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.59% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
CALF and FDSCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALF has higher volatility (4.83%) compared to FDSCX (4.61%). In terms of maximum drawdown, CALF dropped -47.58% vs FDSCX's -65.47%.
CALF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALF и FDSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор