Сравнение CAKE с FUN
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CAKE in Restaurants, FUN in Leisure. Over the past 10 years, CAKE returned 6.31%/yr vs -5.82%/yr for FUN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и FUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAKE показывает доходность 50.58%, а FUN немного выше – 52.80%. За последние 10 лет акции CAKE превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: 6.31% против -5.82% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 26.54%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 6.31%
FUN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 52.80%
- 6 месяцев
- 57.21%
- 1 год
- -21.53%
- 3 года*
- -16.99%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.82%
Сравнение доходности по годам CAKE и FUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 50.58% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 52.80% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
Correlation
The correlation between CAKE and FUN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between CAKE and FUN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
FUN:
-$16.06
CAKE:
1.39
FUN:
0.82
CAKE:
$1.96B
FUN:
$2.90B
CAKE:
$1.54B
FUN:
$1.59B
CAKE:
$161.36M
FUN:
-$733.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. FUN — Ранг доходности на риск
CAKE
FUN
Сравнение CAKE c FUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | FUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.43 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | -0.66 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и FUN
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и FUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -77.75% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -61.05% | +24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -77.74% | +41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -77.74% | +25.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -77.75% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.33% | +59.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -19.87% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 39.79% | -23.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и FUN
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 10.45%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 15.26% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 44.94% | -18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 66.85% | -32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 44.02% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 45.15% | -0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и FUN
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как FUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.51% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и FUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAKE and FUN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (15.26%) compared to CAKE (10.45%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs FUN's -77.75%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и FUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор