Сравнение CAIQ с CVRT
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CAIQ is passively managed, while CVRT is actively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 28.87%.
CAIQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 13.09%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CVRT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.85M | $5.71M | $5.27M | |
| $1.35M | $883.90K | $624.02K |
Сравнение доходности по годам CAIQ и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 28.87% | 3.63% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CVRT is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVRT
Сравнение CAIQ c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CVRT
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -20.71% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -9.63% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.37% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CVRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 24.12% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 20.59% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 20.59% | -6.93% |
Сравнение комиссий CAIQ и CVRT
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CVRT
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что больше доходности CVRT в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.77% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.51% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CVRT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 11.77%, compared with 1.51% for CVRT.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CVRT is Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CVRT.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор