Сравнение CAIQ с CVRT
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CAIQ is passively managed, while CVRT is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 34.87%.
CAIQ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 34.87%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.27% | 4.03% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 34.87% | 3.63% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CVRT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CVRT
Сравнение CAIQ c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CVRT
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -20.71% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -5.43% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -3.09% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CVRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 22.69% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 20.28% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 20.28% | -6.56% |
Сравнение комиссий CAIQ и CVRT
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CVRT
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности CVRT в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.63% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.49% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CVRT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 1.49% for CVRT.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CVRT is Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CVRT.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор