Сравнение CAIQ с QQQM
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.99%.
CAIQ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.99%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 32.39%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.27% | 4.03% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 15.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between CAIQ and QQQM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQM
Сравнение CAIQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и QQQM
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -35.04% | +25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.64% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -8.20% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и QQQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 17.83% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 22.53% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 22.29% | -8.57% |
Сравнение комиссий CAIQ и QQQM
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и QQQM
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности QQQM в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.63% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CAIQ and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.63%, compared with 0.45% for QQQM.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор