Сравнение CAIQ с CBOJ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CBOJ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у CBOJ с доходностью -1.46%.
CAIQ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.05% | 4.03% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -0.77% |
Correlation
The correlation between CAIQ and CBOJ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CAIQ
CBOJ
Сравнение CAIQ c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | -0.37 | +2.95 |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CBOJ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -8.13% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -7.79% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -3.15% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CBOJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 4.96% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 4.57% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 4.57% | +9.41% |
Сравнение комиссий CAIQ и CBOJ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CBOJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CBOJ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности CBOJ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.49% | 1.54% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and CBOJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.49%, compared with 3.20% for CBOJ.
CAIQ is categorized as Nasdaq-100, while CBOJ is Defined Outcome. CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.69% for CBOJ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор