Сравнение CAIQ с GPIQ
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. CAIQ is passively managed, while GPIQ is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.39%.
CAIQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIQ и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.57% | 4.03% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.39% | 3.12% |
Correlation
The correlation between CAIQ and GPIQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIQ
Сравнение CAIQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и GPIQ
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -21.06% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.76% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -2.27% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и GPIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 15.14% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.85% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 17.85% | -4.17% |
Сравнение комиссий CAIQ и GPIQ
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и GPIQ
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности GPIQ в 9.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.61% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.56% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CAIQ and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.56%, compared with 8.61% for CAIQ.
They also come from different issuers: Calamos and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.29% for GPIQ.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор