Сравнение CAIQ с FTQI
CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both Nasdaq-100 funds - CAIQ tracks the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index while FTQI tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAIQ charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и FTQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.
CAIQ
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTQI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам CAIQ и FTQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.57% | 4.03% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 12.76% | 3.61% |
Correlation
The correlation between CAIQ and FTQI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIQ vs. FTQI — Ранг доходности на риск
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTQI
Сравнение CAIQ c FTQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIQ | FTQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и FTQI
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и FTQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIQ | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -19.42% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.85% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.73% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и FTQI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIQ | FTQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 10.87% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.82% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 12.98% | +0.45% |
Сравнение комиссий CAIQ и FTQI
CAIQ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и FTQI
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности FTQI в 10.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 10.27% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.92% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
CAIQ and FTQI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIQ is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIQ is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.
FTQI has the higher dividend yield at 10.92%, compared with 10.27% for CAIQ.
CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index, while FTQI tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for CAIQ and 0.75% for FTQI.
Подберите оптимальное распределение для CAIQ и FTQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор