Сравнение CAIFX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIFX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 1.69% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.76% против 12.25% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 16.43%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 7.76%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIFX и SCHD
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
CAIFX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
CAIFX
SCHD
Сравнение CAIFX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.88 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.32 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.05 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 3.55 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.88 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.58 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CAIFX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и SCHD
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.87% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и SCHD
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -33.37% | -3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -12.74% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -16.85% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -33.37% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.43% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.34% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.75% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и SCHD
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIFX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 2.33% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.96% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 15.69% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 14.40% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.70% | -5.83% |