Сравнение CAIFX с OIEJX
CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) are both mutual funds - CAIFX is a Dividend fund actively managed by American Funds, while OIEJX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.14%/yr vs 12.32%/yr for OIEJX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.45%/yr for OIEJX.
Доходность
Сравнение доходности CAIFX и OIEJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIFX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 10.14%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.32% соответственно.
CAIFX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 8.14%
OIEJX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам CAIFX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.59% | 20.63% | 10.47% | 9.21% | -6.95% | 15.26% | 3.41% | 17.49% | -7.10% | 14.19% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.14% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Correlation
The correlation between CAIFX and OIEJX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.86 |
The correlation between CAIFX and OIEJX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIFX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
CAIFX
OIEJX
Сравнение CAIFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIFX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.23 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 12.42 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.76 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CAIFX и OIEJX
Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и OIEJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -36.88% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -7.08% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -14.16% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.51% | -14.74% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.27% | -36.88% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.26% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.01% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.84% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIFX и OIEJX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеют волатильность 2.46% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.46% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 7.79% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 10.30% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 14.30% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.78% | -5.90% |
Сравнение комиссий CAIFX и OIEJX
CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIFX и OIEJX
Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности OIEJX в 10.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 | 7.44% | 7.93% | 5.98% | 3.69% | 3.66% | 3.36% | 3.60% | 4.31% | 3.76% | 4.63% | 3.73% | 3.82% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.06% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
CAIFX and OIEJX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIEJX has higher volatility (2.46%) compared to CAIFX (2.46%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs OIEJX's -36.88%.
CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIFX и OIEJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор