PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с FDGFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - CAIFX is a Dividend fund actively managed by American Funds, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.40%/yr vs 14.60%/yr for FDGFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью 17.96%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.60% соответственно.

CAIFX

1 день
0.06%
1 месяц
0.16%
С начала года
7.58%
6 месяцев
7.44%
1 год
17.66%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.90%
10 лет*
8.40%

FDGFX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.77%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.07%
1 год
38.96%
3 года*
27.31%
5 лет*
16.25%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.58%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		17.96%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between CAIFX and FDGFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.85

The correlation between CAIFX and FDGFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с GSPAXCAIFX с MDDVXCAIFX с OIEIXCAIFX с AMINXCAIFX с GSAKXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

CAIFX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIFXFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.76

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.63

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.93

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

17.27

-6.14

CAIFX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и FDGFX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-60.77%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.16%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-21.37%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-21.37%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-41.29%

+16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.48%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.51%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.31%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и FDGFX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.05%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

11.72%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

14.51%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

16.74%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

19.29%

-8.41%

Сравнение комиссий CAIFX и FDGFX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и FDGFX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности FDGFX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.51%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.09%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Часто задаваемые вопросы

CAIFX and FDGFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (6.05%) compared to CAIFX (2.49%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор