PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIFX с AMECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAIFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2) and AMECX (American Funds The Income Fund of America Class A) are both mutual funds - CAIFX is a Dividend fund actively managed by American Funds, while AMECX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, CAIFX returned 8.17%/yr vs 8.51%/yr for AMECX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CAIFX charges 0.37%/yr vs 0.56%/yr for AMECX.

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 7.86%, что значительно выше, чем у AMECX с доходностью 6.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAIFX имеют среднегодовую доходность 8.17%, а акции AMECX немного впереди с 8.51%.

CAIFX

1 день
0.57%
1 месяц
2.03%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.75%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*
8.17%

AMECX

1 день
0.33%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.34%
6 месяцев
7.37%
1 год
15.78%
3 года*
13.76%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.86%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		6.34%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Correlation

The correlation between CAIFX and AMECX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.96

The correlation between CAIFX and AMECX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с MDDVXCAIFX с GSPAXCAIFX с GSAKXCAIFX с AMINXCAIFX с OIEIXCAIFX с AFNIXCAIFX с NFJ
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с SCHDAMECX с VTIAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Доходность на риск

CAIFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXAMECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.24

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.16

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.62

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

9.88

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.72

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и AMECX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и AMECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-41.92%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.13%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-8.58%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-15.78%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-26.13%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.45%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и AMECX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.06%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

5.63%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

7.17%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

9.45%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

10.68%

+0.20%

Сравнение комиссий CAIFX и AMECX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и AMECX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности AMECX в 9.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.41%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.42%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CAIFX and AMECX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAIFX has higher volatility (2.47%) compared to AMECX (2.06%). In terms of maximum drawdown, CAIFX dropped -36.83% vs AMECX's -41.92%.

CAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIFX и AMECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор