PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIFX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

CAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		1.69%20.63%10.47%9.21%-6.95%15.26%3.41%17.49%-7.10%14.19%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, CAIFX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции CAIFX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 7.76% против 8.35% соответственно.

CAIFX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.35%
1 год
16.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
7.76%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с CAIFX:
CAIFX с AFNIXCAIFX с AMINXCAIFX с PJDZXCAIFX с MDDVXCAIFX с NFJCAIFX с OIEIXCAIFX с GSAKX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий CAIFX и AMECX

CAIFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2

Доходность на риск

CAIFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIFX
Ранг доходности на риск CAIFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.65

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.27

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.97

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

9.13

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.19

Корреляция

Корреляция между CAIFX и AMECX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIFX и AMECX

Дивидендная доходность CAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2		7.87%7.93%5.98%3.69%3.66%3.36%3.60%4.31%3.76%4.63%3.73%3.82%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок CAIFX и AMECX

Максимальная просадка CAIFX за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-41.92%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-8.19%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-15.78%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.27%

-26.13%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.48%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.46%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIFX и AMECX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-2 (CAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что CAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.35%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

5.64%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

9.54%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

9.45%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

10.67%

+0.20%