Сравнение CAIE с SPIN
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while SPIN is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.18% | 13.29% |
Correlation
The correlation between CAIE and SPIN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов CAIE и SPIN
Секторы
CAIE
SPIN
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CAIE
SPIN
Коммуникационные услуги
CAIE
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
CAIE
-
SPIN
Потребительский защитный сектор
CAIE
-
SPIN
Энергетика
CAIE
-
SPIN
Финансовые услуги
CAIE
-
SPIN
Здравоохранение
CAIE
-
SPIN
Промышленность
CAIE
-
SPIN
Недвижимость
CAIE
-
SPIN
Технологии
CAIE
-
SPIN
Коммунальные услуги
CAIE
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CAIE
SPIN
Сравнение CAIE c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 0.96 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и SPIN
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -16.85% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.14% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -2.28% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 10.49% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 14.31% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 14.31% | -2.40% |
Сравнение комиссий CAIE и SPIN
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и SPIN
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности SPIN в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.63% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and SPIN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 5.63% for SPIN.
They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор