Сравнение CAIE с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
CAIE и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 13.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и SPIN
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
CAIE vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CAIE
SPIN
Сравнение CAIE c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.66 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и SPIN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и SPIN
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и SPIN
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -16.85% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -6.56% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -2.34% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и SPIN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 16.36% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 14.89% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 14.89% | -2.57% |