PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с SPIN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while SPIN is actively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 13.47% for SPIN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.16%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-0.54%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и SPIN

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.16%13.49%

Correlation

The correlation between CAIE and SPIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between CAIE and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAIE и SPIN

Секторы
CAIE
SPIN

Сырьевые материалы

13.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

39.6%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
SPIN
2.3%

Коммуникационные услуги

CAIE

-

SPIN
11.9%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

SPIN
8.6%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

SPIN
3.6%

Энергетика

CAIE

-

SPIN
2.7%

Финансовые услуги

CAIE

-

SPIN
11.3%

Здравоохранение

CAIE

-

SPIN
8.3%

Промышленность

CAIE

-

SPIN
8.1%

Недвижимость

CAIE

-

SPIN
1.5%

Технологии

CAIE

-

SPIN
39.6%

Коммунальные услуги

CAIE

-

SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с QQQISPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

CAIE vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIESPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.22

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.70

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.38

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

5.60

+7.43

CAIE vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и SPIN

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIESPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-16.85%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-9.81%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.06%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-2.28%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.41%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и SPIN

Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 3.37%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIESPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.18%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.71%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

11.12%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

14.39%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

14.39%

-2.39%

Сравнение комиссий CAIE и SPIN

CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и SPIN

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что больше доходности SPIN в 5.80%

ПозицияTTM20252024
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.80%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and SPIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (4.18%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 13.47% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.

CAIE has the higher dividend yield at 13.34%, compared with 5.80% for SPIN.

They also come from different issuers: Calamos and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.25% for SPIN.

CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор