PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIE с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAIE с OMAH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while OMAH is actively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 11.30% for OMAH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности CAIE и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.24%.

CAIE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.33%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.77%
1 год
23.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.54%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.79%
1 год
11.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAIE и OMAH

2026 (YTD)2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		7.04%15.12%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.24%5.42%

Correlation

The correlation between CAIE and OMAH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов CAIE и OMAH

Секторы
CAIE
OMAH

Сырьевые материалы

13.5%

-

Коммуникационные услуги

-

19.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

13.2%

Энергетика

-

8.8%

Финансовые услуги

-

37.3%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CAIE
13.5%
OMAH

-

Коммуникационные услуги

CAIE

-

OMAH
19.8%

Потребительский циклический сектор

CAIE

-

OMAH
4.1%

Потребительский защитный сектор

CAIE

-

OMAH
13.2%

Энергетика

CAIE

-

OMAH
8.8%

Финансовые услуги

CAIE

-

OMAH
37.3%

Здравоохранение

CAIE

-

OMAH
4.4%

Промышленность

CAIE

-

OMAH
4.9%

Недвижимость

CAIE

-

OMAH

-

Технологии

CAIE

-

OMAH
11.6%

Коммунальные услуги

CAIE

-

OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Autocallable Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с CAIE:
CAIE с CMPCAIE с SPYCAIE с CAIQCAIE с SBARCAIE с SPYICAIE с XVCAIE с GPIQ
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с SPYIOMAH с QUSAOMAH с VOO

Доходность на риск

CAIE vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIE
Ранг доходности на риск CAIE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIE c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAIEOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.41

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.98

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.78

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

8.91

+4.12

CAIE vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIE и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAIE и OMAH

Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAIEOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.73%

-11.83%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.00%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.02%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.10%

-1.27%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.27%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIE и OMAH

Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CAIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAIEOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.21%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

5.59%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

8.03%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

12.99%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

12.99%

-0.99%

Сравнение комиссий CAIE и OMAH

CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIE и OMAH

Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности OMAH в 14.06%

ПозицияTTM2025
CAIE
Calamos Autocallable Income ETF		13.34%7.46%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		14.06%12.86%

Часто задаваемые вопросы

CAIE and OMAH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAIE has higher volatility (3.37%) compared to OMAH (2.21%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, CAIE leads with 23.25% vs 11.30% for OMAH. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, OMAH has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAIE has performed better with a 23.25% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 14.06%, compared with 13.34% for CAIE.

They also come from different issuers: Calamos and VistaShares. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.95% for OMAH.

CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAIE и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор