Сравнение CAIE с EGGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NestYield Visionary ETF (EGGQ).
CAIE и EGGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и EGGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у EGGQ с доходностью -7.11%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и EGGQ
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Доходность на риск
CAIE vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
CAIE
EGGQ
Сравнение CAIE c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.39 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и EGGQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и EGGQ
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности EGGQ в 7.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и EGGQ
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и EGGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -22.70% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -14.98% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -6.03% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и EGGQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 32.28% | -19.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 31.35% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 31.35% | -19.03% |