Сравнение CAIE с CPSD
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CPSD (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December) are both exchange-traded funds - CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index, while CPSD is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. CAIE is passively managed, while CPSD is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for CPSD.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у CPSD с доходностью 2.52%.
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и CPSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 15.15% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 2.52% | 5.68% |
Correlation
The correlation between CAIE and CPSD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CPSD — Ранг доходности на риск
CAIE
CPSD
Сравнение CAIE c CPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (CPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.34 | 2.01 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CPSD
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что больше максимальной просадки CPSD в -3.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -3.45% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.04% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.47% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 2.82% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.91% | 3.40% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 3.40% | +8.51% |
Сравнение комиссий CAIE и CPSD
CAIE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CPSD в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CPSD
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, тогда как CPSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CPSD Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CPSD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSD is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSD is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.00% for CPSD.
CAIE is categorized as Derivative Income, while CPSD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.69% for CPSD.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор