Сравнение CAIE с CHPY
CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. CAIE is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, CAIE returned 23.25% vs 136.97% for CHPY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAIE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности CAIE и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAIE и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 25.65% |
Correlation
The correlation between CAIE and CHPY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CAIE and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAIE vs. CHPY — Ранг доходности на риск
CAIE
CHPY
Сравнение CAIE c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAIE | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.65 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 11.33 | -8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 39.47 | -26.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAIE и CHPY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAIE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -12.19% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -12.17% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.96% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -2.16% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.48% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и CHPY
Текущая волатильность для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) составляет 3.37%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что CAIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAIE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 19.30% | -15.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 28.01% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.00% | 32.65% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 36.34% | -24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.00% | 36.34% | -24.34% |
Сравнение комиссий CAIE и CHPY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и CHPY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%, что меньше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
Часто задаваемые вопросы
CAIE and CHPY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.30%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CAIE dropped -7.73% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs 23.25% for CAIE. On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CAIE has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs 23.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.89%, compared with 13.34% for CAIE.
They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for CAIE and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAIE и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор