PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с TIBAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		2.02%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		10.64%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.97% соответственно.

CAIBX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.21%
С начала года
2.02%
6 месяцев
4.70%
1 год
16.43%
3 года*
13.07%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.58%

TIBAX

1 день
0.75%
1 месяц
0.31%
С начала года
10.64%
6 месяцев
17.47%
1 год
38.76%
3 года*
24.24%
5 лет*
15.37%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с DJIACAIBX с GSBFX
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с PGEOXTIBAX с CBALXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD

Сравнение комиссий CAIBX и TIBAX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A

Доходность на риск

CAIBX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXTIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

3.61

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

4.59

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.80

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

4.56

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

22.19

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.61

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.39

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.78

+0.13

Корреляция

Корреляция между CAIBX и TIBAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и TIBAX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности TIBAX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.63%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.17%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и TIBAX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и TIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-49.12%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.47%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-20.94%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-34.85%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-2.80%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.03%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.76%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и TIBAX

American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.14%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.56%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

10.80%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

11.07%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

13.44%

-2.58%