Сравнение CAIBX с LBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и LBNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и LBNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | -1.34% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 7.65% | 13.40% | -3.76% | 9.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у LBNDX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции CAIBX превзошли акции LBNDX по среднегодовой доходности: 7.54% против 4.33% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
LBNDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и LBNDX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LBNDX в 0.77%.
Доходность на риск
CAIBX vs. LBNDX — Ранг доходности на риск
CAIBX
LBNDX
Сравнение CAIBX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | LBNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.92 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.59 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 5.89 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.28 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и LBNDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и LBNDX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности LBNDX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 5.57% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и LBNDX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки LBNDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и LBNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -26.67% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -4.08% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -17.33% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -19.77% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -3.27% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.53% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.10% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и LBNDX
American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | LBNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.88% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 2.86% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 4.42% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 4.63% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 5.02% | +5.85% |