Сравнение CAIBX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIBX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIBX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 1.65% | 20.39% | 10.24% | 8.95% | -7.14% | 14.99% | 3.20% | 17.23% | -7.28% | 13.99% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям IRVIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.55% соответственно.
CAIBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.54%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIBX и IRVIX
CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
CAIBX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
CAIBX
IRVIX
Сравнение CAIBX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAIBX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.59 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.88 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 3.56 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIBX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.02 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CAIBX и IRVIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIBX и IRVIX
Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIBX American Funds Capital Income Builder Class A | 7.65% | 7.71% | 5.76% | 3.47% | 3.43% | 3.14% | 3.38% | 4.10% | 3.55% | 4.44% | 3.52% | 3.62% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок CAIBX и IRVIX
Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIBX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.68% | -35.67% | -8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -11.04% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -18.37% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -35.67% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -4.80% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -3.86% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.31% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIBX и IRVIX
Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIBX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.01% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.73% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 16.18% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 14.17% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.87% | 16.82% | -5.95% |