PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAIBX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAIBX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

CAIBX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CAIBX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAIBX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		1.65%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, CAIBX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции CAIBX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.56% соответственно.

CAIBX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.25%
1 год
16.20%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.22%
10 лет*
7.54%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Class A

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с VIGCAIBX с GSBFXCAIBX с DJIA
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий CAIBX и GFFFX

CAIBX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

CAIBX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAIBX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAIBXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.85

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.36

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.28

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

4.85

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAIBX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAIBX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAIBX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAIBXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.85

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.46

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Корреляция

Корреляция между CAIBX и GFFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAIBX и GFFFX

Дивидендная доходность CAIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.65%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок CAIBX и GFFFX

Максимальная просадка CAIBX за все время составила -43.68%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIBX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAIBXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.68%

-36.26%

-7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-13.74%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-36.26%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-36.26%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-10.67%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.60%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAIBX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) составляет 3.72%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CAIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAIBXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

6.76%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

12.14%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

21.02%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.95%

20.23%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

19.64%

-8.77%