Сравнение CAH с SFM
CAH (Cardinal Health, Inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAH имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции SFM немного впереди с 14.32%.
CAH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 14.31%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам CAH и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 9.47% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between CAH and SFM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between CAH and SFM has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAH:
$52.83B
SFM:
$8.25B
CAH:
$6.55
SFM:
$5.20
CAH:
34.17
SFM:
16.62
CAH:
0.81
SFM:
0.60
CAH:
0.21
SFM:
0.95
CAH:
$250.55B
SFM:
$8.90B
CAH:
$9.23B
SFM:
$3.41B
CAH:
$2.79B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. SFM — Ранг доходности на риск
CAH
SFM
Сравнение CAH c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.73 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.99 | +6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и SFM
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -72.88% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -62.17% | +41.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -63.48% | +43.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -63.48% | +40.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -63.48% | +17.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -51.91% | +49.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -40.28% | +24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 45.41% | -37.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и SFM
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.19%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 12.50% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 30.32% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 46.09% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 39.23% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 37.82% | -8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и SFM
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и SFM
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and SFM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to CAH (7.19%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs SFM's -72.88%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор