PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAH с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAH с MU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAH (Cardinal Health, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAH и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 14.31% против 55.83% соответственно.

CAH

1 день
1.22%
1 месяц
14.68%
С начала года
9.47%
6 месяцев
13.51%
1 год
40.25%
3 года*
38.77%
5 лет*
33.47%
10 лет*
14.31%

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
35.46%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAH и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAH
Cardinal Health, Inc.		9.47%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%10.09%18.04%-24.50%-12.65%
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between CAH and MU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.18

The correlation between CAH and MU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$52.83B

MU:

$1.12T

EPS

CAH:

$6.55

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

CAH:

34.17

MU:

46.18

Коэффициент PEG

CAH:

0.81

MU:

0.17

Коэффициент P/S

CAH:

0.21

MU:

19.16

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$250.55B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$9.23B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$2.79B

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cardinal Health, Inc.

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с BIIBCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с AZN
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

CAH vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAH c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAHMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
10.83

-9.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
6.14

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.78

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

24.91

-22.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

94.64

-89.33

CAH vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAH и MU

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAHMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.93%

-98.25%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.42%

-30.28%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.42%

-57.63%

+37.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.80%

-57.63%

+34.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.13%

-57.63%

+11.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-9.07%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-58.16%

+42.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

7.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и MU

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.19%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAHMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

32.86%

-25.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.32%

57.74%

-37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

69.66%

-39.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

53.18%

-27.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

50.12%

-20.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и MU

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		0.91%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
60.94B
23.86B
(CAH) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAH и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cardinal Health, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.1%
74.4%
Активы портфеля
CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

CAH and MU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to CAH (7.19%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAH и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор