Сравнение CAH с MKL
CAH (Cardinal Health, Inc.) and MKL (Markel Corporation) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while MKL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 7.12%/yr for MKL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 14.31% против 7.12% соответственно.
CAH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 14.31%
MKL
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -14.13%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам CAH и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 9.47% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
MKL Markel Corporation | -14.13% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between CAH and MKL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between CAH and MKL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$6.55
MKL:
$176.96
CAH:
34.17
MKL:
10.43
CAH:
0.81
MKL:
0.19
CAH:
0.21
MKL:
1.04
CAH:
$250.55B
MKL:
$16.57B
CAH:
$9.23B
MKL:
$7.80B
CAH:
$2.79B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. MKL — Ранг доходности на риск
CAH
MKL
Сравнение CAH c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.97 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.25 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.60 | +5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и MKL
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, примерно равная максимальной просадке MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -61.32% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -20.10% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -20.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -28.87% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -44.66% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -15.78% | +13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -11.39% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 8.47% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и MKL
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Markel Corporation (MKL) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 4.33% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 13.32% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 18.87% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 22.43% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 25.27% | +3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и MKL
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MKL Markel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и MKL
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Corporation сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and MKL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (7.19%) compared to MKL (4.33%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs MKL's -61.32%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор