Сравнение CAH с BRK-B
CAH (Cardinal Health, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CAH returned 13.19%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAH имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции BRK-B немного отстают с 13.14%.
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам CAH и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CAH and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.31 |
The correlation between CAH and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$48.26B
BRK-B:
$1.05T
CAH:
$6.55
BRK-B:
$33.62
CAH:
31.22
BRK-B:
14.49
CAH:
0.74
BRK-B:
0.56
CAH:
0.19
BRK-B:
2.80
CAH:
$250.55B
BRK-B:
$375.39B
CAH:
$9.23B
BRK-B:
$94.36B
CAH:
$2.79B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CAH
BRK-B
Сравнение CAH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.14 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | -0.30 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.09 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.65 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и BRK-B
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -53.86% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -9.42% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -14.95% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -26.58% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -29.57% | -16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -9.78% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -11.07% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.49% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и BRK-B
Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 3.98% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 10.87% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 14.38% | +15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 17.13% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.23% | 19.44% | +9.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и BRK-B
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и BRK-B
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (6.59%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs BRK-B's -53.86%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор