Сравнение CAGE с SPY
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAGE is a Derivative Income fund actively managed by Calamos, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CAGE is actively managed, while SPY is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 14.99%
- Всё время*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам CAGE и SPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 7.18% |
Correlation
The correlation between CAGE and SPY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. SPY — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение CAGE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и SPY
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -55.19% | +48.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.23% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -9.02% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 12.64% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.15% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.94% | +2.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и SPY
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CAGE and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPY has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for CAGE.
CAGE is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and State Street.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор