Сравнение CAGE с CANQ
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CAGE is a Derivative Income fund actively managed by Calamos, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и CANQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.75% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 5.15% |
Correlation
The correlation between CAGE and CANQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CANQ
Сравнение CAGE c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и CANQ
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -12.79% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -3.08% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -2.96% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 11.41% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 12.82% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 12.82% | +7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и CANQ
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.48% | 5.02% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CAGE and CANQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CANQ has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for CAGE.
CAGE is categorized as Derivative Income, while CANQ is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор