PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAGE с CANQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAGE и CANQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CAGE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CANQ

1 день
0.68%
1 месяц
-2.51%
С начала года
4.67%
6 месяцев
4.30%
1 год
10.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAGE и CANQ


Correlation

The correlation between CAGE and CANQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г.

0.91

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Autocallable Growth ETF

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Доходность на риск

CAGE vs. CANQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAGE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAGE c CANQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CAGECANQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.07

CAGE vs. CANQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAGE и CANQ

Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и CANQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAGECANQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.60%

-12.79%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-3.08%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.96%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CAGE и CANQ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAGECANQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

11.41%

+9.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

12.82%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

12.82%

+7.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAGE и CANQ

CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.


ПозицияTTM20252024
CAGE
Calamos Autocallable Growth ETF
0.00%0.00%0.00%
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
4.48%5.02%4.19%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CAGE and CANQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CANQ has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for CAGE.

CAGE is categorized as Derivative Income, while CANQ is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAGE и CANQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор