Сравнение CAGE с CAIE
CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both Derivative Income funds from Calamos. CAGE is actively managed, while CAIE is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности CAGE и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAGE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAGE и CAIE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 10.75% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 4.91% |
Correlation
The correlation between CAGE and CAIE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAGE vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAIE
Сравнение CAGE c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAGE | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAGE и CAIE
Максимальная просадка CAGE за все время составила -6.60%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAGE и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAGE | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -7.73% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.31% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -1.11% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAGE и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAGE | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 11.98% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 11.95% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 11.95% | +8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAGE и CAIE
CAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.21% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CAGE and CAIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAIE has the higher dividend yield at 13.21%, compared with 0.00% for CAGE.
Подберите оптимальное распределение для CAGE и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор