PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAG с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CAG и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям T по среднегодовой доходности: -5.84% против 3.11% соответственно.


CAG

1 день
-0.95%
1 месяц
1.34%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-20.69%
1 год
-31.44%
3 года*
-22.19%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
-5.84%

T

1 день
-1.23%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-13.78%
3 года*
19.48%
5 лет*
7.30%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.
-17.80%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
T
AT&T Inc.
-4.15%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CAG and T is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.29

Фундаментальные показатели

EPS

CAG:

-$0.09

T:

$3.04

Коэффициент P/S

CAG:

0.58

T:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

CAG:

$11.18B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAG:

$2.70B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CAG:

$792.70M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Conagra Brands, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

CAG vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAG
Ранг доходности на риск CAG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 33
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CAGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.91

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.63

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.29

-0.43

CAG vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа T равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и T

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-64.15%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-21.87%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-21.87%

-34.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-32.01%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-42.35%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.45%

-19.13%

-40.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-15.72%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

10.70%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и T

Conagra Brands, Inc. (CAG) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.02% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

8.27%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

17.84%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

22.21%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

24.03%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

23.74%

+2.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и T

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности T в 4.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAG
Conagra Brands, Inc.
10.29%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%
T
AT&T Inc.
4.77%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAG и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.79B
33.47B
(CAG) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


CAG and T have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.27%) compared to CAG (8.02%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор