Сравнение CAG с SYY
CAG (Conagra Brands, Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: -6.18% против 7.33% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам CAG и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between CAG and SYY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
SYY:
$36.80B
CAG:
-$0.09
SYY:
$3.61
CAG:
0.56
SYY:
0.44
CAG:
0.77
SYY:
16.02
CAG:
$11.18B
SYY:
$83.57B
CAG:
$2.70B
SYY:
$15.49B
CAG:
$792.70M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. SYY — Ранг доходности на риск
CAG
SYY
Сравнение CAG c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.23 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.58 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.21 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.24 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и SYY
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -69.98% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -23.98% | -15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -23.98% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -27.33% | -35.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -63.40% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -15.47% | -45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -12.60% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 9.67% | +10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и SYY
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 5.89% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 24.18% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 26.92% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 23.97% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 30.34% | -4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и SYY
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и SYY
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and SYY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to SYY (5.89%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор