Сравнение CAG с EL
CAG (Conagra Brands, Inc.) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, CAG returned -6.18%/yr vs 0.50%/yr for EL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у EL с доходностью -18.61%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям EL по среднегодовой доходности: -6.18% против 0.50% соответственно.
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
EL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -18.61%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -21.07%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам CAG и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -18.61% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between CAG and EL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between CAG and EL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.30B
EL:
$30.93B
CAG:
-$0.09
EL:
-$0.68
CAG:
0.56
EL:
2.07
CAG:
0.77
EL:
7.75
CAG:
$11.18B
EL:
$14.84B
CAG:
$2.70B
EL:
$11.09B
CAG:
$792.70M
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. EL — Ранг доходности на риск
CAG
EL
Сравнение CAG c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAG | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.59 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.43 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.53 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.28 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CAG и EL
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -85.82% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -43.62% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.85% | -74.55% | +17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -85.82% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -85.82% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.82% | -75.54% | +14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -20.71% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 17.82% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и EL
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.17%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 16.50% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 38.95% | -16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 48.27% | -20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 43.32% | -19.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 36.58% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и EL
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности EL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.65% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и EL
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and EL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.50%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор