PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с OVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с OVB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) и OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год CAFX показал 5.00% против 10.75% у OVB. Корреляция 0.67 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CAFX взимает 0.35% в год против 0.79% у OVB.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и OVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.49%.

CAFX

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVB

1 день
0.27%
1 месяц
1.73%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.75%
3 года*
5.66%
5 лет*
0.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и OVB

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.56%6.46%-1.66%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		2.49%7.72%-3.16%

Корреляция

Корреляция между CAFX и OVB составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.67

Корреляция между CAFX и OVB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.69 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Overlay Shares Core Bond ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с AFIXCAFX с BBAGCAFX с BFIXCAFX с BIVCAFX с CAMLCAFX с CSMDCAFX с IBGA
Часто сравнивают с OVB:
OVB с OVTOVB с NFLTOVB с ^GSPCOVB с SPYOVB с OVSOVB с AFIXOVB с BGRN

Доходность на риск

CAFX vs. OVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OVB
Ранг доходности на риск OVB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c OVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXOVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.83

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.67

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

4.54

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.90

14.64

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. OVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и OVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.26

+0.78

Просадки

Сравнение просадок CAFX и OVB

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и OVB.

Загрузка...

Показатели просадок

CAFXOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-21.69%

+19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.49%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.46%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-7.18%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и OVB

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 1.08%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAFXOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

2.28%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

4.70%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

5.96%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

7.29%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.19%

7.63%

-4.44%

Сравнение комиссий CAFX и OVB

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и OVB

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности OVB в 5.88%

TTM2025202420232022202120202019
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		3.96%3.92%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVB
Overlay Shares Core Bond ETF		5.88%6.00%5.81%5.20%4.67%4.59%3.88%0.58%