PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFX с FSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFX с FSEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CAFX returned 3.95% vs 6.85% for FSEC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFX charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.

Доходность

Сравнение доходности CAFX и FSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.70%.

CAFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEC

1 день
-0.27%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.85%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFX и FSEC

2026 (YTD)20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.28%6.46%-1.66%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.70%8.33%-3.42%

Correlation

The correlation between CAFX and FSEC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.72

The correlation between CAFX and FSEC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Intermediate Bond ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с HCRBCAFX с MYCICAFX с EDGFCAFX с AGGHCAFX с JUCYCAFX с PCRBCAFX с PIFI
Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с AGGFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с JBND

Доходность на риск

CAFX vs. FSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFX c FSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFXFSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.29

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.96

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.73

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

7.77

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFX vs. FSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEC равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFX и FSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFXFSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.06

+0.85

Просадки

Сравнение просадок CAFX и FSEC

Максимальная просадка CAFX за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFX и FSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFXFSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-17.97%

+15.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.52%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.36%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-6.63%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.88%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFX и FSEC

Текущая волатильность для Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) составляет 0.75%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что CAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFXFSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.50%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

3.11%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

5.33%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

6.76%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

6.61%

-3.45%

Сравнение комиссий CAFX и FSEC

CAFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFX и FSEC

Дивидендная доходность CAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FSEC в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		4.01%3.92%0.96%0.00%0.00%0.00%
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.45%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%

Часто задаваемые вопросы

CAFX and FSEC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSEC has higher volatility (1.50%) compared to CAFX (0.75%). In terms of maximum drawdown, CAFX dropped -2.63% vs FSEC's -17.97%.

On 1-year performance, FSEC leads with 6.85% vs 3.95% for CAFX. On fees, CAFX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CAFX has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSEC has performed better with a 6.85% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.

FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.01% for CAFX.

They also come from different issuers: Congress and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for CAFX and 0.36% for FSEC.

CAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFX и FSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор